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Top-ROSC-System Equity mit variablen  Stops

Dies ist die Einstellung Grundversion Homepage.
Geprüft wurde der Teil zwischen 24.11.03 und aktuell 19.01.2007 - davon der Backtest bis Mai 2001 zurück. Bild 4 zeigt  den in Bild 3 angesprochenen und nun geprüften Zusatz (Verbesserung).
Frühere Backtests waren nur vom EZB-Kurs gemacht. Das System wurde ab 05. März 2006 umgestellt auf Schlusskurse, weil anhand der EZB-Kurse die Signale am Abend öfters nicht mehr das anzeigten was um 14 Uhr gezeigt war (Kauf/Verkauf)". Die Ergebnisse der "EZB"-kursbezogenen Backtests zeigten daher früher immer bessere Werte an, als dann tatsächlich entstanden waren. Dieser Umstand wurde seit Umstellung März 2006 auf Schlusskursbasis ausgemerzt, die Ergebnisse liegen nun der Realität sehr viel näher.

Bild 1 - (grauer Bereich ist überlappend und in Bild 2 fortgesetzt) .......................... Bild 2 (aktuell 07.01.2007)

 
Bild 3 - zeigt hier die noch nicht neu geprüfte Zusatzversion 4.40 (nur für POOL)



 		Bild 4 - Vorschau - zurzeit geprüft 24.11.2003 bis 19.01.2007. Der Vergleich mit Bild 2 oben zeigt, dass längere Drwadowns doch verhindert werden können. Bewirkt wird dies durch die "Spalte BC" (im "EUR/USD nostsignale-Chart") - dieser Zusatz steht nach Fertigstellung nur dem Pool zur Verfügung.
 

Beschreibung des Handelssystems hier...

Profitfaktor und zyklische Einbrüche

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PROFITFAKTOR und zyklische Einbrüche des RKS-Handelssystem bis Oktober 2005

Der Profitfaktor gibt am besten wieder, wie gut ein System arbeitet. Im Profitfaktor werden die Variablen aus Anzahl Gewinntrades zu Anzahl Verlusttrades mit der Relation durchschnittlicher Verlust und durchschnittlicher Gewinn multipliziert. Ein Profitfaktor über 1 ist gewinnbringend - bei Werten unter 1 darf ein System nicht gehandelt werden. Interessant ist, daß es auch bei Handelssystemen zu periodischen Einbrüchen in der Gewinnentwicklung kommt, die jedoch meist nicht mit der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere korreliert. So hat es zumindest hier im nostSignale-System den Anschein (siehe Pfeile unten in der Grafik).

In der Berechnung unten sind die ersten 707 Punkte zwischen 15. April und 14. Mai 2003 nicht berücksichtigt, sondern diese wurden als "Anfangskontostand" herangezogen.
(Equity seit 29.07.2005 in echten Trades - davor Backtest)

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